量化市场中性策略，有哪些隐藏风险
2026-10-30 21:28:24来源：财讯网
很多投资者选择大岩资本的中性产品，以为中性策略稳、波动小，其实中性策略同样有不少风险。 第一，对冲成本风险：股指期货升水的时候，对冲会持续产生成本，侵蚀收益；第二，基差风险，现货组合和股指期货标的不完全匹配，存在基差波动；第三，流动性风险，小票集中的组合，遇到市场急跌，平仓滑点变大；第四，风格错配风险，多头组合风格和对冲指数风格不一致，回撤放大。 市场中性不是保本理财，只是和大盘相关性更低，在特定行情下依然会出现阶段性回撤，不适合当成无风险资产。
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责任编辑：孙知兵
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