上期所年内查处异常交易608起 “三大法宝” 提升监管效能

近日，上海期货交易所(简称“上期所”)通报了今年以来监管工作相关信息。《证券日报》记者最新获悉，截至5月28日，上期所年内共处理异常交易行为608起，对日常监控中发现的38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

上期所相关负责人向《证券日报》记者表示，后期交易所将紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务，持续加强一线监管，严厉打击违法违规行为，保障市场平稳运行。与此同时，也将及时公开相关查处信息，加强定期信息发布，提升市场透明度，切实保护投资者合法权益。

“三大法宝”

提升监管效能

据介绍，今年以来，上期所尊重市场规律，坚持全面监管、持续监管和科学监管，切实提升一线监管质量和效能，具体表现在：一是重点关注价格异动。上期所在日常监管中，持续加强对期货价格的监控监测，对期现价格、内外价格和合约间价格进行跟踪分析，结合基差变化、投资者结构、交易规模等指标，加强市场预研预判;二是以穿透式监管为抓手。对于出现风险苗头的品种，上期所通过分析相关客户的穿透式监管信息，特别是匹配客户交易终端的相关性，加大对实控账户的排查力度，提前防范市场风险;三是抓住交易本质，紧盯客户交易行为。对于发现的各类违规线索，上期所会进一步深入分析客户的交易行为，结合穿透式监管和历史交易行为等数据，进行客户画像，精准排查出涉嫌违规的交易行为，同时根据交易本质和逻辑，提炼通用性的监控指标模型，全面提升科技监管的能力。

监查显示，在异常交易方面，截至5月28日，上期所共处理异常交易行为608起，对19名客户采取限制开仓的监管措施，对78名客户、6个实控账户组纳入重点监管名单，对628名客户进行电话提示。

在实控协查方面，上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析，对未主动申报实控的客户加大自律监管的力度。截至5月28日，年内对121组456个客户发起实控账户协查，对不如实申报实控的12名客户进行书面警示。

在穿透式监管方面，针对穿透式监管数据异常情况，上期所约谈相应期货公司和软件服务商，并提醒期货公司对相关软件进行排查。信访投诉、市场传闻处理方面，上期所及时排查相关情况并反馈。

3起涉嫌利益输送违法线索

移送司法机关

记者获悉，上期所年内对38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，其中电话警示27次，书面警示13次，约谈提醒24次，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

通过监查发现，近年来期货市场的违规行为呈现了新特点，例如在虚假申报新型违规案件中，从2019年至今，上期所对多起虚假申报行为进行立案调查，现已对3起案件进行自律处分。在利用相互交易进行利益输送的案件中，2020年至今，上期所已发现10起该类型的违规线索，此违规类型包括三种情形：一是较为普遍的自然人客户之间因代客理财，发生的双开双平对敲转移资金;二是私募基金的交易员利用职务便利知悉交易计划后，通过受益账户与其基金产品账户相互交易进行的利益输送;三是一般法人企业的交易员利用知悉企业交易计划，通过受益账户与企业期货账户相互交易进行的利益输送。

上期所相关负责人告诉《证券日报》记者，上期所后期将根据前期监管中市场呈现的特征，继续贴近市场发展实际，重点对以下三方面加强监管：一是提醒交易软件风险;二是严查利益输送类案件;三是加大对未如实申报实控账户的监管力度。